本篇文章给大家谈谈信贷风险种类,以及贷款公司的三大风险对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。 商业银行风险是指在商业银行经营过程中,由于不确定性因素的影响,使得银行实际收益偏离预期收益,从而导致遭受损失或获取额外收益的可能性。 目前最重要、最常用的一种分类方法是根据商业银行在经营过程中面临的风险将其分为信用风险、市场风险、流动性风险与操作风险等。下面我们将分别介绍这几种风险的定义及其度量方法。 (一)信用风险 1.信用风险涵义 信用风险是指由于信用活动中存在的不确定性而导致银行遭受损失的可能性,确切地说,足所有囚客户违约而引起的风险。比如资产业务中借款人无法偿还债务引起的资产质量恶化;负债业务中的存款人大鞋提取款形成挤兑等等。 2.信用风险度遣 (1)传统的信用风险度量模型包括专家制度模型、Z评分模型等。 (2)现代信用风险量化度量和管理模型,主要包括:KMV公司的KMV模型、J.P摩根的CreditMetricsModel(信用计量模型)、CreditRisk+(信用风险附加型)和宏观模拟模型(CPV模型)。 (二)市场风险 1.市场风险的涵义 市场风险足金融体系中最常见的风险之一,通常是由金融资产的价格变化而产生的,市场风险一般又可分为利率风险、汇率风险等。 (1)商业银行利率风险是指市场利率水平变化对银行的市场价值产生影响的风险。我国商业银行的利率曾经长期处于利率管制的的火环境下,但是随着我国利率市场化的不断加强,利率风险对商业银行的影响也将口益突出。 (2)商业银行汇率风险是指银行在进行囝际业务中,其持有的外汇资产或负债凶汇率波动而造成价值增减的不确定性。随着银行业务的国际化,商业银行的海外资产和负债比重增加,商业银行面临的汇率风险将不断加大。 2.市场风险的度量 早在七、八十年代,西方各金融机构普遍感到传统的金融风险管理工具已不能适应金融市场发展的需要,纷纷开始研究如何用单个模型来度磕整个金融机构所面对的市场风险。其中JP.Morgan研制的风险模型RiskMetrics最为成功。在此风险模型中使用的风险度量指标就是VaR即在险价值。 (三)流动性风险 1.流动性风险的涵义 狭义的流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户存款的提取而产生的支付风险;广义的流动性风险除了包含狭义的内容外,还包括商业银行的资金来源不足而未能满足客户合理的信贷需求或其它即时的现金需求而引起的风险。以最近发生的美国次贷危机为例,表面上看此次危机足银行流动性缺乏所造成的,但其根本原因是商业银行资产配置失误,肆意发放信用等级低、质量差的贷款导致的。 流动性风险的最大危害在于其具有传导性。由于不同的金融机构的资产之间具有复杂的债权债务联系,这使得一旦某个金融机构资产流动性出现问题,不能保持正常的头寸,则单个的金融机构的金融问题将会演变成全局性的金融动荡。我们正任经历的这次金融危机就是由美国商业银行的流动性危机传导到美国金融各个领域进而传导到世界各国的金融领域的危机。 2.流动性风险的度量 (1)静态分析方法 ①存贷比率:是反映商业银行的流动性风险的传统指标,它等于贷款对存款的比例。该指标在很人程度上反映了存款资金占用的程度,这一比例愈高,表示流动性愈低,风险越大。 ②流动资产比率:它分为流动性资产与总资产比率以及流动性资产与流动性负债比率两个层面,该比率愈高,表明该商业银行流动性风险愈小。 (2)动态分析方法 ①流动性缺口法 流动性缺口衡耸的是资产与负债之间的差额,目前的资产负债产生的流动性缺口是静态缺口,资产和负债不断变化而产生的缺口足动态缺口。这。方法可以用来比较特定的时间序列中银行未来的现金收入和现金支出。 ②现金资本模型 一般适用于比较大型的银行金融机构。这种模型首先假定银行不能获得任何的外来融资。通过评估银行所有的资产的流动性,来分析资产的可销售性,再运用适当的折扣率,来计算通过资产出售能够维持多久的流动性。 (四)操作风险 巴塞尔委员会的定义为:操作风险就是指由于内部程序、人员、系统不充足或者运行失当,以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的町能性的风险。 与其它几种风险相比,商业银行的操作风险有着较为显著的特点。由于每个银行经营的操作环境不问,因此银行应考虑自己具体情况来对操作风险进行分析.这是操作风险的最显著特征。 信贷风险行为不审慎主要包括 贷前调查环节不尽职,对客户的生产活动情况不掌握,对收入情况未进行认真核实,对资金的需求用途未做核实,导致客户申请借款流程进入下一环节。 贷款审查环节,未认真核查借款主体的合规性,对资金需求量未做验证,对还款来源未做调查 1.角色定位带来的风险。贷款公司非金融机构,“做金融之事,不享金融之权利”,微型金融的核心是小额信贷,其实不光是小额信贷,不仅包括信贷,还包括储蓄、会费、保险、还有各种其他的服务都加在一起才可以叫做微型金融。 2.小额贷款公司只能开展贷款业务,不能吸储,要解决融资瓶颈,又要防范非法融资的风险。小额贷款公司的主要资金来源为股东缴纳的资本金、捐赠资金,以及来自不超过两个银行业金融机构的融入资金。在法律、法规规定的范围内,小额贷款公司从银行业金融机构获得融入资金的余额,不得超过资本净额的50%。小额贷款公司资金短缺的根本原因是其没有真正进入金融市场,不具备进入拆借市场、票据市场的资格。 3.小额贷款公司最重要的经营市场风险。中小企业面临创业难、融资难、发展难。现银行都非常重视中小企业贷款,若银行将此业务真正做起来,那么优质的中小企业客户将集中到银行,小额贷款公司只能面对劣质的中小企业。小额信贷的服务对象属于金融市场中最低端的客户群体,传统银行业以抵押担保为防范和控制风险的基本手段,而这是低端客户难以满足的条件。 如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。 |
另一视角
换一换- 微信客户服务平台(微信诞生于哪一年)
- 北京整体喷砂机械厂家排名并附上它们的简要介绍
- 创业分析和综合分析一样吗?(不同概念的不同场景)
- ppp项目贷款怎么申请和审批?
- 360贷款投诉电话大全(快速解决贷款问题,让你安心借款)
- 2023元旦高速公路有免费吗?
- 现在的取暖煤真的降价了吗?
- 煤炭价格下月能降下来吗?
- 煤炭价格为什么会爆涨?
- 我们这边现在一吨自己烧锅炉的1400—1800元了,你们那里多少钱啊
- 广东又开始限电了,是不是制造业产能过剩了?
- mg通胀连续超记录之后,还会怎么走?
- 欧盟提出应对气候变化一揽子计划,企业和消费者将受到哪些影响?
- 苏伊士运河被堵事件分析
- 苏伊士运河被堵,长荣公司预计赔多少钱?
- 为什么日本作为发达国家,日元却这么不值钱?
- 澳大利亚铜精矿出口暴跌80%,澳企还能顶得住吗?
- 听说在新西兰居住超过10年,到65岁就可以领取退休金对吗?
- 俄罗斯真的有全民免费医疗吗?
- 欧盟各国,农村老人的养老金与城市老人养老金差距大吗?
- 芝麻分550贷款口子_芝麻信用550分口子
- 芝麻信用580分贷款口子_芝麻信用570贷款秒下的
- 三无人员贷款口子_口子贷款三无人员怎么办
- 民生信用卡电话客服电话(民生银行信用卡人工电话)
- 房屋按揭贷款需要多久才能办下来,办理完按揭到放款各个流程各需
- 浦东银行电话是多少 95582是哪个银行
- 实名认证1000个有效 有效的游戏实名身份证
- 深圳银行信贷(深圳这边银行能兑换5毛硬币吗)
- 校园卡注销违约金多少(校园卡一般多久可以注销)
- 国家失信被执行人查询网(全国失信执行信息公开网)
- 网贷逾期一年多,没人催收也没被起诉?
- P2P里的借方都可以不还钱了吗?为何不归为“失信”人?
- 如果网贷全面取缔来临,出借人和借款人,哪一个最受益?
- 卢志强从未投资团贷网 22万出借人觉得呢?
- 有多少人受了P2P的亏?有多少人投进去的钱拿不回来的?
- 手机hao被盗用,申请网贷,金融机构找我追款,怎么处理?
- 平台进行协商后要求借款者只还本金,不还征信会受到影响吗?
- 借了网贷钱后,还款也有套路?
- 欠了一大笔网贷,即将全面逾期,应该如何度过这个时期?
- 网贷逾期后,这个还款协议千万不能签!否则这辈子别想还清知道吗
- 私人快速借5万(如何一年还5万网贷)
- 2637(左右沙发2637怎么样)
- 哪些银行可以申请电子信用卡(那些银行卡可以再网上办理)
- 急需1000块钱哪里可以借到(一千元左右可以做哪些小生意)
- 东方财富股票(东方财富怎么查看股票交易明细)
- 贷款3万去哪里贷(3、4万元钱如何理财)
- 环球黑卡是不是骗局(环球黑卡真的是终身免年费、终身有效吗)
- 新手如何购买指数基金(指数基金怎么操作)
- 网贷老是打电话(该如何应对)
- 车辆月供计算器(月供计算器公式)
- 是高市净率好还是低市净率好?
- 为什么最近很多人买基金都亏了?
- 基金都是牛市赚大钱,熊市亏大钱,为什么出现这样的情况?
- 为什么很多新基民喜欢买新基金?
- 首只ETF发行失败,基金募资失败或被清盘,投资者有哪些损失?
- 按照排行榜买基金,为什么总受伤?
- 100万用来买大盘基金,年收益用来当生活费,能不能做到一辈子不
- 投资者买基金时,买的是什么?
- “爆款基金”值得投资吗?
- 基金的表现,会均值回归吗?
- 如何看待那些把人民币兑换成美元现金放在家里的人?
- 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年11月12号)
- 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年11月11号)
- 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年11月9号)
- usa的钱我们叫美元,那人民币走出国门,在国外叫什么?
- 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年11月7号)
- 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年11月6号)
- 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年11月4号)
- 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年11月2号)
- 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年11月1号)
- 第24届冬奥会铜合金纪念币预约为何没有出现“秒杀”?
- 河南发现50吨特大金矿,对世界金价有影响吗?
- 个人储备较多黄金算违法吗?
- 可以把手里的闲钱买成黄金,来抵御货币贬值?
- 现货黄金行情分析软件下载后怎么做?
- 黄金典当和黄金回收,哪种方式好?
- Taper临近,滞胀担忧来袭,黄金真能翻身吗?
- 黄金现在跌到多少钱一克了?
- 非农数据“爆冷”,金价后续又将有怎样的走势?
- 2021年10月11号金店黄金价格今天多少一克?
- 2024元旦哪天是法定节假日呢英语 2024元旦是星期几
- 2023元旦高速收费吗现在 2023元旦为啥不免高速费
- 2023元旦农历日期 23年元旦时间
- 2023元旦哪天算加班呢视频 2023劳动节哪天算加班
- 2023元旦放假时间表图片大全 23年元旦假期安排
- 2023元旦海报宣传语图片 2023年元旦海报宣传语
- 2023元旦法定节假日是几天休息 2023法定节假日放假安排
- 2023元旦法定节假日是哪几天 2023年1月份国家法定假期几天
- 2023元旦节高速免费几天 2023年元旦免过路费吗
- 2024元旦要补班么 2024跨年是星期几
- 宝马金融贷款操作指南(详解宝马金融贷款流程)
- 夫妻两人每人月薪3000,工作稳定,小县城,能养的起比亚迪汉吗?
- 最近大雪,很多电动汽车都开不了了,电动汽车的发展之路是不是还
- 网友都说小米汽车以后会超越特斯拉,在技术上有实现的可能性吗?
- 特斯拉生产供应链基本都靠中国,为什么我们不能成,特斯拉能成?
- 汽车传感器市场分析,国产机会如何?
- 大家聊聊今年汽车行业市场行业现状与趋势?
- 存一万给一辆电动车,银行为什么那么大方?
- 为什么有那么多人骑电动车上班?
- 你觉得自动驾驶的前景如何?
- 中国城市GDP排名2020年排行榜-2020全国GDP省份排名一览表
- 2020年中国区块链企业百强榜
- 2019年全球银行千强排名,中国包揽前四,总利润3120亿美元
- 华尔街金融巨头有哪些?华尔街十大金融巨头排名排行榜
- 法国各大银行排名排行榜:法国巴黎银行排第二,第一名成立最早
- 德国银行排名排行榜:德国商业银行登榜,第一名德意志银行
- 巴西各大银行排名排行榜:巴西哪家银行最好?巴西银行仅第三
- 加拿大银行排名排行榜:皇家银行第一 历史最悠久的排名第四
- 2020全球500强排名排行榜完整版 世界五百强排名一览表
- 2020福布斯全球最新富豪排名排行榜 杰夫·贝佐斯位居世界首富第
- 本田皓影和crv哪个好 2023款皓影和crv哪个更值得入手
- 狗狗币要在哪里买才能用 狗狗币属于哪个公链
- trx价格今日行情走势 trx自行车是什么意思
- 2021年五月狗狗币价格 50 元狗年纪念币
- 办一个电信增值许可证多少钱 办理增值电信业务经营许可证大概需
- 人民币兑卢布汇率今日 卢布兑换人民币去啥银行
- 最新狗狗币市值排名第几 狗狗币属于哪个公链
- 2022狗狗币 2023年六月到2023年12月份狗狗币价格
- fil币实时价格行情 fil是什么货币
- pi币app下载中文版 pi最新版本是多少